期刊专题

10.3969/j.issn.1008-4940.2011.03.019

中国证券市场周内效应的实证检验

引用
通过使用EGARCH模型,以中国证券市场具有代表性的三个指数为研究对象,从实证的角度分析市场异象中的周内效应.结果表明,从长期看,我国证券市场存在显著的周一效应.从短期看,证券市场大盘处于上升期还存在周二、周三甚至是周四效应;在下跌横盘期,周内效应不显著;在上升横盘期除了周一效应显著外,还存在显著的周五效应.上升期和下跌横盘期均存在显著的不对称信息冲击.上升期和上升横盘期存在日收益率波动性的逐渐积累和增大现象.

EGARCH模型、市场异象、周内效应、日历效应、波动率

F830.91(金融、银行)

2011-12-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

89-93

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福建商业高等专科学校学报

1008-4940

35-1218/G4

2011,(3)

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