基于VAR模型的各类粮食国际价格波动关系分析

摘要：

本文通过建立VAR模型,进行脉冲响应分析及方差分解,阐释了各类粮食国际价格波动间的关系.得出的主要结论有:各类粮食国际价格波动存在明显相关性,来自稻米的冲击对各类粮食价格波动具有持久负向效应,小麦和高梁冲击具有持久正向效应,但高梁冲击对稻米价格波动的正向效应很小,玉米和大豆冲击除分别对稻米和玉米、高粱价格波动具有持久负向效应,对其他则有持久正向效应；各类粮食外部冲击对价格波动的贡献度不同,小麦冲击对稻米、小麦、玉米和高粱价格波动的贡献度最大,稻米冲击对其自身及小麦价格波动的贡献度较大,玉米冲击对其自身及高粱价格波动贡献度较大,大豆和高粱冲击对其自身价格波动的贡献度最大.

关键词：国际粮价、脉冲响应、方差分解

所属期刊栏目：33

分类号：F304.2(农业经济理论)

资助基金：国家社科基金重点项目"国际粮价波动及其对中国粮食安全影响研究"12AJY007;国家社科基金青年项目"发展中国家粮食安全问题研究"10CGJ019;山东理工大学博士科研启动基金"国际粮价波动实证分析"的支持

在线出版日期：2013-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：99-103