基于TransPMF检验的连涨连跌收益率的变结构分析

摘要：

主要运用基于Box-Cox变换的惩罚极大F检验(TransPMF test)对上证综指的连涨连跌收益率进行变结构分析.选用2000年1月到2014年12月共3814个日对数收益率数据,采用transPMF方法检验这段时间内的连涨与连跌收益率是否存在变结构问题,估计变结构的个数与位置,并对发生变结构的原因结合实际进行分析.

关键词：Box-Cox变换、惩罚极大F检验、变结构、连涨连跌收益率、上证综指

所属期刊栏目：32

分类号：O212.2;F830.91(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11201108;教育部人文社科项目12YJC910007;全国统计规划重点项目2012LZ009;中央高校基本科研业务费专项2015HGZX0018

在线出版日期：2016-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：44-49