随机利率下服从分数跳-扩散过程的回望期权定价

摘要：

文章主要研究分数CIR利率模型下,标的资产股票价格服从分数跳-扩散过程的欧式回望期权定价问题.利用无套利原理和分数It(o)公式,建立期权定价模型,得到了期权价格所满足的偏微分方程.并利用有限差分方法,给出了微分方程隐式格式的数值解,最后通过数值实验验证了该方法的有效性,推广了已有的回望期权定价理论.

关键词：回望期权、分数跳-扩散过程、分数CIR利率模型、有限差分法

所属期刊栏目：31

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2016-02-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：33-37