改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性

摘要：

采用改进的欧拉格式求解随机微分方程,当方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz 条件和线性增长条件时,证明改进格式的强收敛的阶是1/2.

关键词：随机微分方程、改进欧拉法、收敛性

所属期刊栏目：30

分类号：O241.8(计算数学)

资助基金：内蒙古工业大学校基金X201324

在线出版日期：2014-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11