CEV过程下回望期权定价的高精度收敛差分算法

摘要：

主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具体的半离散化差分格式,然后证明了该差分格式具有稳定性和收敛性.数值试验表明本文算法是一个稳定收敛的算法.

关键词：回望期权、CEV过程、半离散化、稳定性、收敛性

所属期刊栏目：28

分类号：O212;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：安徽高等学校省级自然科学研究项目KJ2011B210;六安市定向委托皖西学院项目2009LW020

在线出版日期：2012-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：68-74