基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价

摘要：

利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数布朗运动情况下的价格模型,通过鞅方法,得到了回望期权价格所满足的方程;最后分别给出了看跌回望期权和看涨回望期权的定价公式的显式解.

关键词：分数布朗运动、鞅方法、回望期权

所属期刊栏目：28

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：50-53