多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题

摘要：

在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数和对数效用函数条件下,得到了最优投资组合问题的显式解.

关键词：分数布朗运动、最优投资组合、效用函数

所属期刊栏目：25

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目09JK464

在线出版日期：2010-05-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：91-95