一个条件数学期望公式在期权定价中的应用

摘要：

首先证明一个条件数学期望公式,然后建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度为常数时股票价格过程的随机微分方程,在风险中性的假设下,找等价鞅测度.利用鞅方法和已证明的条件数学期望公式,用较简单的数学推导得到了股票价格股从跳-扩散过程的欧式期权以及复合期权的定价公式.

关键词：条件期望公式、跳-扩散过程、鞅方法、期权定价

所属期刊栏目：25

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：111-115