分数布朗运动环境下的幂期权定价

摘要：

在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式.并与基于标准布朗运动的幂期权定价公式进行比较分析,进一步论证布朗运动只是分数布朗运动的一种特例,可基于分数布朗运动对原有的期权定价模型进行推广.

关键词：分数布朗运动、幂期权、Black-Scholes

所属期刊栏目：25

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-01-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：69-72