复共线性与广义岭型估计

摘要：

针对线性回归模型Y=Xβ+l的典则形式Y=a01+Z+l, l～(0,σ2I)在设计阵X呈病态时,提出了一类新估计(e)^(k;q)=(Λ1O/OkIq+Λ2)-1Z′Y,称之为广义岭型估计.优点是结合主成分估计和岭估计的思想和方法,将X′X的特征值分为不同大小属性的两部分Λ1与Λ2,并分别添加不同的常数,致使新估计类的均方误差大幅降低的同时计算量大大减少,而且便于对原变量做出解释.文中进一步讨论了该估计优于岭估计的k的存在性以及充分条件.

关键词：典则形式、岭估计、主成分估计、广义岭型估计

所属期刊栏目：25

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34