基于Python的投资组合收益率与波动率的数据分析

摘要：

该文通过研究马科维茨的投资组合模型,并将投资组合模型应用到包含6只金融股票的金融行业基金中.首先通过开源的财经接口Tushare获取股票原始数据,接着利用数据分析的黄金组合库:Pandas,Numpy,Matplotlib来进行股票数据的预处理、计算分析、数据可视化处理,最后通过分析得出对投资有价值的结论.它可以广泛应用于其他任何基金投资组合的分析,对做好投资前股票分析具有一定的参考价值.

关键词：数据分析;Python;投资组合模型;收益率;波动率

所属期刊栏目：17

分类号：TP311(计算技术、计算机技术)

资助基金：2019年广东省普通高校特色创新类项目:基于Kubernetes的集群资源调度技术的研究与应用;2020年广东省教育科学"十三五"规划课题:粤港澳大湾区背景下东莞高职信息类专业人才培养改革研究

在线出版日期：2021-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：29-31