基于神经网络对上证50ETF期权定价研究

摘要：

深度学习在金融领域被广泛关注,期权定价问题也成为研究的热点.基于LSTM神经网络对上证50ETF期权进行期权定价预测,并与B-S期权定价模型和BP神经网络比较,LSTM神经网络的预测误差更小.该文经实证分析发现:模型对看涨期权的预测效果要优于看跌期权,LSTM神经网络预测效果更好.

关键词：期权定价、蒙特卡罗法、BP神经网络、LSTM神经网络

所属期刊栏目：16

分类号：TP393(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2020-03-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：196-198