遗传算法求解多目标规划证券投资组合模型

摘要：

本文尝试采用最优保存策略的遗传算法来求解William Sharpe模型,并且将实现N种证券投资组合优化的模拟分析,其求样结果相对数学分析来说比较合理.

关键词：证券组合投资、遗传算法、二次规划

所属期刊栏目：2

分类号：TP183(自动化基础理论)

资助基金：周口师范学院校科研和教改项目zknuqn200613

在线出版日期：2007-06-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：246-248