基于POT模型的股票市场风险价值研究

摘要：

近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实.高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象.本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效.

关键词：风险价值、POT模型、平均超出量函数图、核拟合优度统计量

分类号：F832.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金;国家社会科学基金;教育部人文社会科学研究项目;福建省社会科学基金规划项目

在线出版日期：2012-10-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：92-102