考虑电力衍生产品的风险管理和资产组合优化模型

摘要：

在竞争的电力市场中,不确定的电价和电量使市场参与者面临电力市场风险.文中根据国外成熟竞争性电力市场实际情况,对电力市场风险的来源、测度指标和管理工具进行了分析,建议采用条件在险现金流作为测度电力市场风险的指标.提出了竞争性电力市场下的电力市场风险计算模型,通过典型电力企业实例分析了电力市场风险的特点、电力衍生产品交易对电力市场风险管理的作用以及电力实物资产和衍生产品投资组合优化等问题,计算了不同市场条件下样本企业的电力资产组合有效前沿,并对竞争性电力市场中的电力市场风险管理和资产组合优化策略进行了总结.

关键词：电力市场风险管理、条件在险现金流、电力衍生产品、资产组合、优化、有效前沿

所属期刊栏目：31

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：36-41