具有双边选择权的电力远期合同建模与分析

摘要：

提出并分析了一种具有双边选择权的电力市场远期合同模型.这种新的远期合同使得合同双方可利用供电和用电的灵活性来获取经济收益,同时可回避市场价格的波动风险.发展和分析了该类远期合同的定价理论模型,并表明了其特点.所给算例表明该合同模型的有效性.

关键词：远期合同、电力市场、风险管理、选择权、定价模型

所属期刊栏目：27

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2003-12-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：11-16