基于溢出指数方法的我国碳市场与能源市场间风险溢出效应研究

摘要：

基于广义方差分解谱构建溢出指数,进而构建溢出网络;从时域和频域 2个维度,系统考察了我国碳市场与能源市场之间的静态和时变溢出;探究了碳市场与外部市场的交互关联.研究结果表明,首先,在"碳-能源"系统中,短期风险溢出大于长期风险溢出;电力市场与新能源市场处于溢出网络的信息和风险中心位置.其次,碳与各行业能源市场之间风险溢出强度从高到低排序依次为,化石能源行业→二次能源行业→新能源行业.从时域来看,碳市场为风险净接收方;从频域来看,短期碳市场为风险净溢出方,长期则为风险净接收方.最后,宏观经济波动、相关政策出台以及极端气候的出现,会显著提升系统整体风险联动性.

关键词：碳市场、能源市场、时域、频域、网络分析

所属期刊栏目：39

分类号：F206(国民经济管理)

资助基金：河北省社会科学基金项目HB19YJ011

在线出版日期：2023-04-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：25-33