银行间市场风险传染与网络结构演化研究

摘要：

文章构建了银行间市场动态网络结构模型和银行间市场多渠道风险传染模型,分析了风险传染环境下银行间市场网络结构演化特征以及流动性效应和挤兑效应对银行间市场网络结构的影响.仿真结果表明:构建的银行间市场网络既是无标度网络又是小世界网络;在网络演化过程中,网络的拓扑特征保持稳定;流动性效应和挤兑效应的增强对网络拓扑特征的影响较小,但增加了银行间市场网络的不稳定性.

关键词：银行间市场、网络结构、风险传染、动态演化

所属期刊栏目：38

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目:"基于复杂网络和 Multi-Agent融合的金融市场间风险溢出效应研究"71371051

在线出版日期：2017-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：56-63