石油价格与股票市场的动态相关性分析

摘要：

能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题.文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化.通过度量尾部相依系数的变化趋势,两者之间的相关性在经济动荡或金融危机期间显著增强.

关键词：石油价格、股票市场、时变Copula、非参数方法、尾部相关性

所属期刊栏目：38

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金重点项目:"复杂纵向数据的统计推断"11231010

在线出版日期：2017-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：40-45