中国上市银行系统性风险估计:模型与应用

摘要：

文章利用2007年3月～2011年2月中国14家上市银行的非平衡面板数据,通过构建多因子风险计量模型,对我国上市银行的总风险、系统性风险以及非系统性风险状况从纵向动态变化和横向差异两个维度进行了系统的计量分析.研究表明:样本期间内,上市银行的总风险和系统性风险均有较大幅度下降,其中大型商业银行显示了最低的风险水平；系统性风险平均占比高达78.23％,说明我国银行业的风险主要来自于系统性风险；从变化趋势来看,三种类型商业银行的系统性风险变化规律基本一致,并趋于收敛,而非系统风险则没有显示出明显的线性变化规律,并在研究后期趋于发散.

关键词：上市银行、系统性风险、多因子模型

所属期刊栏目：34

分类号：F830.4(金融、银行)

资助基金：陕西省社会科学基金项目:"陕西公共部门绩效评估问题研究"11Q055

在线出版日期：2013-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：54-60