10.3969/j.issn.1008-407X.2007.01.005
股指期货在ETF投资管理中的套期保值研究
股指期货作为投资者进行套期保值的主要工具,在ETF投资管理中发挥着重要作用.针对中国股票市场波动幅度大的特征,文章运用股指期货对上证50ETF和深证100ETF进行了套期保值实证研究.文中首先引用风险测量模型评估了ETF的系统性风险,再根据简单套期保值理论和风险最小化套期保值理论,应用一元回归模型分别计算得出了上述ETF的套期保值率,进而通过实证分析得出了一些有益的结论.
股指期货、ETF、套期保值
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F830.9(金融、银行)
高等学校博士学科点专项科研项目20040141031;霍英东教育基金101084
2007-05-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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