Markowitz投资组合理论与实证研究

摘要：

从中国股市出发,在西部大开发的政策引导下,在西部七省区的股票中筛选了11只股票,它们涵括了中国市场的各个行业板块.本着西部股票具有朴实无华的良好股性,在国家政策指导的大前提,本文对它们进行了基本面分析选择,着重进行了投资组合分析,采用Markowitz模型测算股票组合的收益、方差,试图能通过各股权重的变化寻求有效证券组合,而该有效组合应能指导投资者对该地区的个股股性的优良与否、对该组合的风险及收益预期性进行比较和判断.

关键词：Markowitz模型、单因素模型、切点证券组合、风险分析

所属期刊栏目：23

分类号：F830.59(金融、银行)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：30-35