基于VaR理论的综合能源零售市场最优策略

摘要：

随着综合能源系统推广,多能源供给传输使用耦合程度加深,用户用能形式逐渐多样化,能源市场改革形成的零售市场内涵不断丰富.传统单一能源独立供给定价的零售市场不能有效引导用户用能、提高系统经济性,综合能源系统零售市场的定价策略亟待研究.计及用户多能负荷、现货价格的随机性和用户需求响应提出基于风险价值(value at risk,VaR)理论的综合能源园区零售最优定价方法,并建立了静态零售定价日前优化调度两阶段模型,研究了综合能源服务商的静态零售定价最优策略.第一阶段为计及日前阶段用户负荷、现货价格随机性的零售定价优化模型.第二阶段为第一阶段最优零售价格下的日前优化调度模型.最后采用粒子群线性规划算法对所提两阶段模型进行迭代求解.算例结果表明,基于VaR的零售定价方法可以有效降低综合能源服务商参与零售市场的风险.

关键词：综合能源零售市场、综合能源服务商、需求响应、风险价值

所属期刊栏目：42

分类号：TM-9

资助基金：南方电网公司科技项目ZBKJXM20180209

在线出版日期：2021-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16