基于可信度加权组合的电价波动模式日前预报方法

摘要：

准确的日前电价预测对电力市场参与者的优化决策具有重要意义.目前,大多数日前电价预测方法并不区分每天电价的波动模式而采用统一模型进行预测,当被预测日的波动模式与历史数据出现较大差异时无法保证预测的准确性.根据不同的日波动模式采用相似历史数据进行分类建模是解决此问题的有效途径,这就需要建立针对历史数据不同波动模式的分类识别模型和针对未来波动模式的日前预报模型.为此,文章提出一种针对分类预测的电价日波动模式日前加权组合预报方法.第一,采用K-means算法对日电价序列进行聚类分析,在分析聚类结果特性的基础上提取反映每日波动模式差异的特征向量,利用支持向量机分类(support vector machine for classification,SVC)方法建立电价数据日波动模式的识别模型;第二,利用多种常规方法建立日前电价预测模型对日前电价进行预测,并将预测结果输入日波动模式识别模型得到对应的模式识别结果;第三,根据多个方法波动模式预测结果对历史数据表现出来的不同精度,设计了基于可信度的组合机制,实现考虑预测准确性的加权组合预测,从而得到最终的日波动模式预测结果.利用美国PJM电力市场电价数据进行的仿真分析表明,提出的日前电价波动模式预测方法能得到较为准确的模式预测结果;利用电价波动模式日前预报进行分类预测的精度相对统一预测有显著提高.

关键词：日前电价预测、分类预测、日波动模式、加权组合预报

所属期刊栏目：39

分类号：TM744;F407.6(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金项目51577067;新能源电力系统国家重点实验室开放基金LAPS18008;国家电网公司科技项目NY7116021

在线出版日期：2018-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：24-31