一种广义高斯分布随机变量生成算法

摘要：

为方便获得任意参数的广义高斯分布随机变量,基于伽玛分布推导出广义高斯分布随机变量的生成算法,利用变换法和舍选抽样法,给出伽玛分布随机变量的生成方法.该算法计算简单,通过调整分布参数值,可产生具有任何形状参数和任何方差的广义高斯分布随机变量.仿真结果表明,该算法的抽选效率达75%,随机变量估计参数与真实参数相符.对生成的随机数的检验结果表明,随机数服从广义高斯分布.

关键词：广义高斯分布、蒙特卡罗仿真、随机变量变换法、伽玛分布、舍选抽样法

所属期刊栏目：34

分类号：TN911.72

资助基金：交通部"十一五"发展研究项目2006-3-32

在线出版日期：2013-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：111-114