经济政策不确定性对城镇居民消费行为的动态时变影响——基于TVP-SV-VAR模型的实证检验

摘要：

基于随机波动时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)和2002年第1季度至2019年第4季度数据,考察了经济政策不确定性对城镇居民消费行为非线性动态冲击效应.研究表明,经济政策不确定性总体上对城镇居民消费支出呈现正向时变效应,随着经济主体对政策冲击的充分感知和适应,经济政策不确定性对消费者信心的不利冲击会有所缓解,此外,不同时点上经济政策不确定性对城镇居民消费冲击表现出分异趋势.因此,经济政策制定和实施须保持相对的稳定性和连贯性,以期有效塑造经济主体良好心理预期和促进消费潜力释放.

关键词：经济政策不确定性、城镇居民消费、时变参数向量自回归、动态冲击效应

所属期刊栏目：317

分类号：F063.2(经济学分支科学)

资助基金：国家社会科学基金;全国统计科学研究一般项目;江苏高校哲学社会科学研究一般项目

在线出版日期：2022-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：118-128