国际粮食价格对中国粮食价格的非对称传导——基于门限自回归模型的研究
本文利用1998-2015年月度价格数据,借助门限自回归模型研究了国内外粮价的非对称性传导关系.研究表明:稻谷、玉米和大豆的国内外价格具有非对称协整关系;长期来看,国际稻谷价格变动的45.1％、玉米价格变动的52.8％、大豆价格变动的67.6％会分别传导到国内市场,但短期内只有稻谷国际价格的变动会迅速传导到国内市场.价格传递具有非对称性,当国际价格下降时,减少50％偏差玉米和大豆分别需要20.1个月和15.1个月,但价格上升时长期调整速度则不显著.为了降低国内粮价波动及国际市场的影响,需要从价格、成本及品质等方面不断提高国内粮食产业竞争力.
粮食市场、价格传导、非对称性、门限自回归模型
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国家社科基金青年项目“我国粮食价格波动与政府调控政策研究”14CJY051;人社部留学人员科技活动择优资助项目“中国粮食调控政策对国际粮价向国内粮价传导的影响研究”
2018-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共7页
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