基于分层线性模型的投资组合分析

何晓群1刘达通2

1.西京学院; 2.中国工商银行数据中心;

摘要：

投资就是投资者当期投入一定金额的资金,以期在未来获得能够补偿某些因素的回报,这些因素包括投资资金被占用的时间、预期的通货膨胀率和未来收益的不确定性,其中不确定性被视为风险.在经济飞速发展的今天,越来越多的人们开始熟悉股票、债券、基金、期权等金融产品,即使对其中的运作原理不甚明白,也清楚这些金融产品能够带来收益,同时伴随着风险.不管是机构投资者还是个人投资者,都希望在追求高收益的同时能够有效控制风险.

关键词：分层线性模型、夏普单指数模型、组合优化

所属期刊栏目：37

分类号：F83;F2

在线出版日期：2015-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：57-61