信用突变下商业银行信用风险测度模型研究——基于熵权物元可拓的分析

摘要：

在信用平稳状态下,商业银行信用风险测度主要依赖于模糊评估方法,但是在信用突变状态下,模糊评估方法存在着功能局限.对此,文章给出了基于信息熵与物元可拓理论的熵权物元可拓方法,构建了基于熵权物元可拓的商业银行信用风险测度模型,并进行了测度模型的实证分析.文章认为,基于熵权物元可拓的信用风险测度模型的优势在于,通过物元可拓理论与信息熵理论相融合的熵权物元可拓方法,使得信用突变状态下信用风险的测度结果具有较好的平滑性与客观性,提高了信用风险测度结果的精确度,很好地解决了信用突变下商业银行信用风险的测度问题.

关键词：信用突变、商业银行、信用风险、测度模型、熵权物元可拓

分类号：F83;F0

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目"基于银保协作路径的商业银行信用风险识别与预警机制研究"项目批准号11YJC790051;中央高校基本科研业务费专项资金追加项目项目批准号11D10827

在线出版日期：2015-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：49-55