基于时变β的基金绩效评价方法及实证研究

摘要：

无论对投资者还是基金公司证券,投资基金的绩效评价具有重大意义.评估基金的投资绩效,不仅要考察基金的平均收益率,而且要看它承受的风险.本文利用我国基金市场数据样本,在考虑基金贝塔系数时变的情况下构造,ⅣB指标,并且通过实证研究,对比出这种对基金绩效评价方法的优越性.

关键词：时变贝塔、波动性、基金绩效

所属期刊栏目：31

分类号：F121(中国经济)

在线出版日期：2015-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：116-123