Sharpe 比率与 RR 比率的一致性研究

摘要：

研究发现在位置-尺度分布族中，只要RR比率中的风险测度与报酬测度满足正齐次性与平移不变性，根据RR比率进行的投资业绩排名与用Sharpe比率的排名是一致的。由于文中的RR比率中的风险测度与报酬测度均满足正齐次性与平移不变性，故在位置-尺度分布族中使用Sharpe比率作为业绩评价指标是一种不错的选择。

关键词：Sharpe比率、RR比率、位置-尺度分布族、测度

所属期刊栏目：29

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71261024

在线出版日期：2016-05-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1-5