Brown运动首达时在金融数学中的应用

摘要：

Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权:欧式下降敲入看涨期权和永久美式看跌期权的定价公式.

关键词：Brown运动、首达时、测度变换、期权

所属期刊栏目：23

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：57-59