结构突变在时间序列分析中的应用——基于我国GDP的实证研究

摘要：

数据生成过程(DGP)中变量系数是否存在时变性,会导致不同的数据分析结果.文章以时间序列分析中常用的趋势平稳和差分平稳过程为分析对象,当结构突变存在时,这两类过程可以用结构突变的趋势平稳和结构突变的差分平稳过程解释.同时就如何判断结构突变以及在此基础上的平稳性检验给出了理论框架,检验了我国GDP(1952-2008年)的数据生成模式.检验结果表明:在不考虑结构突变的情况下,我国的GDP是差分平稳过程;在考虑结构突变的情况下,我国的GDP是结构突变的趋势平稳过程,并给出了相应的解释.

关键词：结构突变、差分平稳、趋势平稳

所属期刊栏目：23

分类号：O212;F224.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：45-48