证券投资组合的概率准则模型研究

摘要：

针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优解,最后,通过实例佐证模型.

关键词：投资组合、基准收益率、概率准则

所属期刊栏目：21

分类号：O224(运筹学)

资助基金：山东省教育厅人文社会科学研究项目,项目S07YD09-1

在线出版日期：2008-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：70-72,92