一种新的基于摆动期权合约的发电商风险回避模型研究

摘要：

电力工业正在进行打破垄断、鼓励竞争的市场化改革,在这个过程中,市场参与者将获得不少的机会,同时他们也将面临大量的风险,一个关键的问题是在电力市场中应有能力来管理这些新的风险.市场环境下,电力价格呈现出比传统条件下更为复杂的变化形式,发电商要同时面对燃料市场和电力市场中的市场风险,在燃料市场和电量市场之间构造出交叉商品组合,并在此基础上引入摆动期权合约,设计了发电商的风险回避模型.通过该模型发电商能够比较有效地回避市场风险.

关键词：发电商、风险回避、摆动期权合约

所属期刊栏目：19

分类号：TM73(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2006-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：47-50