经济变量动态关系的时间序列方法研究

摘要：

阐述了GETS、VAR、VECM三种时间序列自回归方法的建模程序和对经济变量的预测效果,并对三种方法各自的优势和缺陷进行了评述.根据实证经验,三种方法各有所长,当不同方法预测和分析的结果与实际相差太大时,应同时运用多种方法,进而得出综合的结果.

关键词：时间序列、GETS、VAR:VECM

所属期刊栏目：25

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2012-02-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：32-36