加权投资者关系网络的股市传闻扩散演化模型

摘要：

针对股票市场中投资者间的耦合关联性以及各主体对股市传闻等各类信息认知和处置的差异性,综合考虑投资者对传闻扩散的遗忘性和记忆性行为特征,构建了基于加权投资者关系网络下的股市谣言扩散SIHR演化模型.通过数理解析和模拟仿真分析,研究发现:股市传闻扩散演化状态的稳定性和传播阈值,受股市网络结构、传染力指数和连接强度指数影响;基于加权投资者网络SIHR演化模型的股市传闻扩散阈值必然存在;相比于连接强度指数,传染力指数通过调节个体间相互接触的概率对股市传闻扩散的影响更加显著.

关键词：加权投资者关系网络、股票市场、传闻扩散、演化模型

所属期刊栏目：21

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目“股市模仿性羊群行为涌现、演化和治理的系统建模:基于社会网络视角”71301078;国家自然科学基金项目“高技术企业自主创新的风险传递、公众风险认知和创新投资关系研究”71372181;江苏省高校自然科学研究项目“重大灾害事件风险认知和群体行为协同演化的动力模型及仿真研究”13KJB120006

在线出版日期：2016-01-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：104-111