沪深300股指期货期现套利的可行性研究——基于统计套利模型的实证

摘要：

从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性.实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利.

关键词：股指期货、期现套利、统计套利模型

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2011-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：88-93