基于不同基本面模型的Alpha套利组合
本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益.结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议.
基本面模型、股指期货、Alpha
本文系国家自然科学基金项目"动态规划的求解方法及其在多阶段投资组合中应用研究"项目编号:71271161、教育部人文社科研究项目项目编号:09YJC630182、湖北省自然科学基金项目项目编号:2010CDB03304、湖北省社会科学基金项目项目编号:2011LJ078阶段性研究成果.
2015-12-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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