期刊专题

基于VaR—EGARCH—GED模型的沪市短期波动性研究

引用

数据模型、EGARCH、金融市场微观结构、波动性、VaR、自回归条件异方差、计量经济学、短期

F832.51(金融、银行)

2011-09-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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财会通讯

1002-8072

42-1103/F

2010,(20)

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