基于VaR—EGARCH—GED模型的沪市短期波动性研究
数据模型、EGARCH、金融市场微观结构、波动性、VaR、自回归条件异方差、计量经济学、短期
F832.51(金融、银行)
2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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数据模型、EGARCH、金融市场微观结构、波动性、VaR、自回归条件异方差、计量经济学、短期
F832.51(金融、银行)
2011-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号：2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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