新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用

摘要：

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面,商业银行的风险管理也是其应用的重要领域.在新巴塞尔协议的框架下,基于VaR的风险度量模型已被应用于商业银行面临的全部三类风险:信用风险、市场风险和操作风险.该模型运用先进的数量技术,定量地分析了商业银行的风险程度,为商业银行度量风险并相应地配置风险资本金给出了明确的依据.

关键词：商业银行(Commercial Bank)、风险管理(risk Management)、新巴塞尔协议(the New Basle Capital Accord)

分类号：F740(国际贸易)

在线出版日期：2004-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：87-91