基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测

摘要：

研究利用GM包络模型预测可转换债券价格的运行区间.提出了一种适用于预测可转换债券价格运行区间的GM包络模型.利用这个模型实现了对W转债价格运行区间的预测,并得到了较好的预测结果.该工作为可转换债券价格运行区间的预测探索了一条新的途径.

关键词：可转换债券、GM包络模型、预测

所属期刊栏目：32

分类号：O29(应用数学)

在线出版日期：2005-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：438-440