上游产业链视阈下甲醇期货价格均值溢出效应分析

摘要：

甲醇期货于2011年10月28日在郑州商品交易所上市,这标志着我国甲醇期货市场的正式成立.随着相关企业和投资者对甲醇期货的关注度上升,分析我国甲醇系期货产业链相关品种价格是否存在均值溢出效应,对国内甲醇现货期货市场发展、相关企业与投资者都具有重要意义.通过构建VAR模型,利用ADF单位根判别法、Johansen检验和Granger因果检验等方法对其进行分析,研究发现焦煤期货(JM0)价格序列对甲醇期货(MA0)和焦炭期货(J0)价格序列存在价格均值溢出效应,甲醇期货(MA0)价格序列对焦炭期货(J0)价格序列存在价格均值溢出效应,但原油期货(SCM)价格序列不存在价格均值溢出效应.

关键词：甲醇系期货、甲醇上游产业链、VAR模型、价格均值溢出

分类号：F767;F832.5(商品学)

在线出版日期：2021-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：82-90