Black-Scholes公式的二项逼近

摘要：

Black-Scholes公式是在无套利市场、股票价格为连续变化且服从几何布朗运动的假设下,得出的期权定价公式;二叉树的定价方法是在股票价格为离散且服从二项分布的假设下得出的定价公式.在一定的假设前提下给出了Black-Scholes公式二项逼近的一种证明方法,从而看出离散和连续时间模型下期权定价的关系.

关键词：期权、Black-Scholes公式、二项模型

所属期刊栏目：26

分类号：O29;F830.9(应用数学)

在线出版日期：2008-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：187-189