一类多险种风险模型的破产概率

摘要：

考虑索赔过程是平稳无后效流的多险种风险模型,在索赔额的分布是长尾分布时,得到有限时间破产概率和无限时间破产概率的渐近表达式,推广了相关文献的结论.

关键词：多险种风险模型、破产概率、长尾分布

所属期刊栏目：40

分类号：O17(数学分析)

资助基金：贵州省教育厅青年人才成长项目

在线出版日期：2022-09-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：7-11