重尾相依离散风险模型的大偏差

摘要：

考虑一类保费随机的重尾相依离散风险模型.当索赔额的分布属于重尾分布时,得到了该模型的总索赔盈利过程的精确大偏差,从而推广了相关文献中的结论.

关键词：重尾分布、相依、大偏差

所属期刊栏目：37

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：贵州省科技厅科学技术联合基金项目"极值理论及风险模型的大偏差",项目黔科合LH字[2016]7054号

在线出版日期：2019-08-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：49-54