索赔具有时间相关性的复合二项风险模型

摘要：

提出了一种索赔具有时间相关性的复合二项风险模型，即假设在任何一个时间区间内每一个主索赔都以一定概率引起一个副索赔。讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数，并且得到了Gerber—Shiu折现罚金函数的渐近解和解析解。

关键词：复合二项风险模型、时间相关、Gerber-Shiu折现罚金函数、主索赔、副索赔

所属期刊栏目：30

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：51-58