概率准则意义下基于VaR的证券组合模型遗传算法优化仿真

摘要：

提出一种概率准则意义下基于VaR的证券组合模型,采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟技术和遗传算法(GA)相结合的思想,设计出求解算法.求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况,甚至不考虑证券收益率分布,用实际数据进行模拟和优化.实例证明,该算法有很好的收敛性及较高的计算效率,并且计算结果满足投资者的收益和风险要求.

关键词：VaR、概率准则、证券组合、蒙特卡罗模拟、遗传算法

所属期刊栏目：19

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2005-10-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：40-44