纵向数据下基于复合分位数回归的经验似然推断

摘要：

利用复合分位数回归(CQR)研究了纵向数据下回归系数的经验似然(EL)推断.将数据组内相关性纳入估计方程中,得到了参数更加有效和稳健的估计,无需预先估计渐近方差,从理论上证明了所得复合分位数经验似然估计(CQREL)的渐近性质,且提出的经验对数似然比服从渐近卡方分布,从而构造了兴趣参数的置信域.通过数值模拟验证了所得方法有很好的有限样本性质.

关键词：纵向数据、复合分位数回归(CQR)、经验似然(EL)、置信域

所属期刊栏目：47

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11471321

在线出版日期：2020-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：107-112